In het vorige artikel over GeOptimaliseerd Gespreid Instappen of GOGI leggen we onze methode uit waarmee we de eeuwige vraag proberen te beantwoorden: is het nu een goed moment om in fondsen te stappen of niet?
Door gespreid te gaan beleggen, omzeil je het probleem van het instappen op het verkeerde moment, maar dat gaat vaak ten koste van het rendement. Met GOGI hebben we een mooie oplossing voor dat rendementsprobleem, want we vermijden te kopen wanneer fondsen bovengemiddelde prestaties neerzetten en dus relatief gezien ‘duur’ zijn.
Het is belangrijk om de theorie achter onze methode te snappen vooraleer je ze toepast, dus kan je best het GOGI artikel eerst lezen, mocht je dit nog niet gedaan hebben.
In dit artikel brengen we wat meer praktische info hoe je GOGI kan gebruiken en –zeer belangrijk– waar je moet voor oppassen.
Eerst en vooral is GOGI een variant van gespreid instappen. Gespreid instappen is het op regelmatige basis beleggen voor een vast bedrag. Beide elementen zijn belangrijk: regelmaat en vast bedrag.
Bij GOGI voegen we daar nog iets aan toe:
Het gemiddelde rendement van een fonds vind je als AV1 cijfer terug in de screening cijfers van Al Fonds. Dit is de kolom AV1L120, wat aangeeft dat deze cijfers berekend zijn over de laatste 5 jaar of 120 periodes (van een halve maand).
Gebruik geen gemiddelde rendementen, zoals geannuliseerde rendementen op 5 jaar of 10 jaar die je op andere websites vindt, want dat werkt niet. De screening methode van AF is uniek en de screening cijfers zijn cruciaal voor de goede werking van mijn methode.
Het huidige rendement op 1 jaar vind je in kolom Y1.
Wij berekenen het GOGI resultaat voor jou zodat je dit niet zelf moet doen. Er zijn 3 scores:
Heel belangrijk is dat je begrijpt dat een SPREAD geen aanbeveling is om een fonds te kopen of dit te zien als een goed instap moment. GOGI doet immers geen enkele uitspraak over “goede instapmomenten”. GOGI doet enkel uitspraak over welke momenten je beter niet instapt (STOP). SPREAD is dus gewoonweg “geen STOP”.
Uit voorzorg zullen we pas instappen indien het rendement op 1 jaar lager ligt dan het lange termijn rendement min 10% (relatief t.o.v. dat lange termijn rendement). Als we dit in formule voorstellen geeft dat:
SPREAD= (Rendement 1 jaar) < (langetermijn rendement * 0,90)
Maar misschien wil jij zelf een andere veiligheidsmarge hanteren? Of misschien gebruik jij liever AV5 i.p.v. AV1?
De excel met de screening cijfers bevat alle elementen om zelf aan de slag te gaan. Je kan perfect je eigen formules invoegen.
En om je wat inspiratie te geven, zo ziet de excel formule er uit die we gebruiken voor de berekeningen:
=ALS(OF(AM1<120;AV1<0);”NOSCORE”; ALS(Y1<(AV1*0,90);”SPREAD”;”STOP”))
Dit is voor een nederlandstalige excel en we gebruiken logische namen voor de kolommen om de zaak begrijpbaar te houden. In het eerste stuk testen we of we onvoldoende historiek hebben (AM1<120) of AV1 negatief is. In dat geval geven we NOSCORE. Anders kijken we of het huidige rendement kleiner is dan het lange termijn rendement met een marge van 10% en daarop baseren we SPREAD/STOP.
Wat zou je met eigen formules kunnen aanvangen? Bij zeer volatiele fondsen zou je een streng criterium kunnen toepassen, bv. door een marge te nemen van 50% i.p.v. 10% t.o.v. AV1. Of nog strenger, door te testen voor een negatieve Y1.
De mogelijkheden om zelf iets te verzinnen zijn eindeloos en zullen enkel begrensd zijn door je eigen creativiteit.
Dat hoeft natuurlijk allemaal niet per se, je kan ook gewoon de scores gebruiken die wij toekennen.
Jaren geleden had ik niet veel interesse in financiele zaken, en vertrouwde vooral op mijn bankiers. Af en toe werd ik naar het kantoor geroepen waarbij de bankier vertelde dat ik best product X verkocht en het veel betere product Y aankocht. Wat ik dan vaak deed. Enkele malen haalde ik een bescheiden winst, af en toe ook wat verlies. Stilaan begon ik te beseffen dat ik de touwtjes in eigen handen moest nemen, wilde ik betere rendementen halen.
Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
@ Marc & Carl, bedankt voor de reacties. Zal de lectuur eens goed bestuderen vooraleer ik mij op dat “beleggingspad” waag. Met vriendelijke groet!
Als je een leek bent in allemaal die zaken en je wil wat geld in het Mixerfonds steken, weet je dan voldoende als je de cursus “leer beleggen” eens goed leest? Het wordt na het lezen van dit alles (nu over GOGI) wat ingewikkeld. Daarom deze vraag…..
Ik zou je die lectuur zeker eerst aanraden. Dan langzaam opstarten, liefst met gespreide stortingen. Eens de motor aan de gang, kan je verder schakelen. Komt er iets op je pad dat vragen oproept, dan weet je ons te vinden.
Heel wat zaken (zoals GOGI) zijn optioneel. Je kan perfect zonder, het zijn kleine optimalisaties.
Indien je voor één van onze portefeuilles zoals de Mixer kiest, volstaat het eigenlijk dat je weet welke risico’s er verbonden zijn met beleggen en de randvoorwaarden zoals niet beleggen met geld dat je nodig hebt in de eerstvolgende 5 jaar.
Ik heb de berekeningen gedaan voor het Mixer fonds (kan trouwens met eender welk fonds).
Zelfs met een AV1L120 die dagelijks wordt aangepast zijn de resultaten gelijkaardig.
Dat het per toeval goed heeft gewerkt voor die periodes in 2015 is uiteraard geen garantie dat het altijd goed zal werken.
Wat betreft het feit dat je de stijgende periodes niet kwijt bent: er is natuurlijk ook een “opportunity cost”. Als je van een fonds met een gemiddeld rendement van 4% maar 70% van de stijging meeneemt, dan heb je uiteindelijk maar 2,8%. Je zal dan misschien vermijden dat je bij een eerste terugval op verlies zit maar je moet daar wel een heel stuk van je rendement voor inleveren.
Het blijft dus zeer moeilijk om een goede “momentum” indicator te vinden …
GOGI is een verbetering van gewoon gespreid instappen. Die opportunity cost er is bij gewoon gespreid instappen ook en het is daarmee dat je de vergelijking moet maken.
Niemand zal ontkennen dat een éénmalige instap op lange termijn in de meerderheid van de gevallen een beter rendement oplevert, want je elimineert de opportunity cost. Maar met GOGI verlaag je het risico enorm zonder dat de opportunity cost noodzakelijk groter is dan bij gewoon gespreid beleggen. Dat noem ik een win-win.
Ik ben net een artikel aan het schrijven met simulaties van een éénmalige instap – gewoon gespreid instappen – GOGI en Value Averaging (zie huidige artikelreeks). De cijfers zijn erg interessant en nodigen uit tot verdere discussie.
Ik heb even een simulatie gemaakt van de GOGI score sinds 01/01/2009.
Ik ben uitgegaan van een gemiddeld rendement van 5,9% (berekend sinds 2005, enkel de laatste 5 jaar in rekening brengen levert volgens mij niet echt een realistisch rendement gezien de prestatie sinds 2009 ook mee het resultaat is van de terugval in 2007/2008).
Spijtig genoeg kan ik hier geen grafiek toevoegen. Volgens mijn bevindingen zou een STOP van toepassing geweest zijn in de volgende periodes:
10/09/2009 t.e.m. 11/03/2011 18/06/2012 t.e.m. 06/03/2014 30/05/2014 t.e.m. 21/08/2015
Dit zijn allemaal periodes die bijna continu stijgend geweest zijn (13,08%, 15,22% en 8,01%). Ik begrijp dus niet hoe je met deze benadering een beter rendement kan halen (je zou met dit systeem niet belegd hebben gedurende meer dan 1/3de van de stijging van het fonds).
Wat doe ik verkeerd?
Ik kan je berekening niet nagaan omdat ik niet weet op wat je je allemaal hebt gebaseerd, je vermeldt niet eens van welk fonds dat was.
Maar een gemiddeld rendement gebruiken sinds 2005 werkt in elk geval niet, dat mag je alvast niet doen. De AV1L120 cijfers zijn de enige die juist werken. GOGI baseert zich immers op korte termijn prestaties en helemaal niet op lange termijn gemiddelden. De GOGI tabel gebruikt dus niet AV1 uit de screening maar een speciaal berekende AV1L120, die nog iets anders is dan een gewoon rekenkundig gemiddelde over de laatste 5 jaar. Die waarde evolueert ook continu.
Normaal gezien zou je in 2015 een STOP moeten observeren tussen maart tot augustus en in november voor een doorsnee fonds. Daarbuiten niet. Wie die periodes vermeed, kon voor sommige fondsen een terugval vermijden van soms 10% tot 20% op de bedragen die in die maanden anders wel belegd werden. Vele lezers die ons toen reeds volgden, kunnen van die plotse verliezen nog wel getuigen.
Als je alleen belegt op die momenten dat het fonds onder zijn gemiddelde rendement draait, dan moet je toch winst genereren. Dat kan niet anders. Die stijgende periodes ben je niet kwijt, want daar profiteer je van mee omdat je dan in de markt bent. Je vermijdt wel dat je op te dure momenten bijstort en bij de eerste terugval op verlies zit. Maar een goeie raad: wacht de artikels van morgen en overmorgen af: Wilfried heeft nog heel wat in petto en zo kan je het ook eens van iemand anders horen. Op een totaal ander manier aangebracht.
Jullie hanteren een veiligheidsbuffer van 10% voor het mixerfonds. Vandaar die x0,90. Als ik een veiligheidsbuffer van 25% wil en dus x0,75 doe. Is dit dan correct?
Perfect, een bank vooruit en een kus van de juffrouw. Ik wil er echter aan toevoegen dat dat niet veel verschil maakt: de GOGI is vrij volatiel.
Ik neem aan dat een fonds toch wel flink moet dalen om 75% van zijn langjarig gemiddelde te bereiken?
Dus de 0,90 aanpassen naar 0,75 maakt eigenlijk geen verschil? Ik wil eigenlijk eens experimenteren en zien hoe die verschillen zich gaan verhouden tussen een 0,90 en 0,75. Maar hoe bedoel je ‘Gogi is vrij volatiel’. GOGI geeft toch gewoon het rendement weer van een onderliggend fonds.
We merken dat een omslag in score vaak heel snel gaat en vrij fors. In december hebben we dat opnieuw geobserveerd, het voortschrijdend rendement van sommige fondsen steeg toen met ettelijke procenten op een paar weken tijd. Een lagere marge zorgt enkel dat de score in zo’n geval enkele dagen vroeger omslaat.
Het is natuurlijk wel mogelijk dat een fonds lange tijd net zo rond zijn gemiddelde schommelt, en dan kan een 0,75 factor natuurlijk wel verschil maken.
Maar de kracht van GOGI zit vooral in het vermijden van “dure” koersen indien die plots en snel tot stand komen. Dan lijkt de kans op een correctie die dit ongedaan maakt vrij groot.
Ik begrijp de term “…voortschrijdend gemiddelde …” hier niet. De term Y1 in de formule is toch geen gemiddelde? Het is het rendement tussen 2 tijdstippen?
Klopt, mijn collega had mij al op mijn fout gewezen. Het gaat natuurlijk over het voortschrijdend rendement en ik heb dat gecorrigeerd.
Dat komt er van om na middernacht nog te reageren 🙂
Ik bedoel daarmee dat GOGI vrij heftig beweegt: je gaat zien dat als de 90% limiet doorbroken wordt, terzelfder tijd meestal ook de 75% doorbroken wordt. Je zal zien als je ze allebei uitrekent, dat er weinig fondsen zijn die twee verschillende scores tonen.
Kan het dat de resultaten van het flexerfonds maar éénmaal per maand worden gepubliceerd en dat dit de reden is waarom dec nog niet beschikbaar is Waar vind ik op bestendige wijze de GOGI resultaten van de flexerfondsen.
Mijn collega publiceert die telkens er iets verandert. Nu allemaal STOP.
Ik zou nog graag 2 opmerkingen maken: 1) het verleden. Over welk verleden gaat het hier, periode tussen 2009-2015? De koersen waren minder evolutief dan 2015/? Wat toen geldig was en goede resultaten opleverde is nu misschien niet geldig… 2) seizoenseffecten en het zomerdipje: deze opmerking verwondert mij sterk dat er seizoenseffecten in fondsenkoersen zitten. Ik dacht dat dit al bewezen was… dat dit niet bestaat (sell in may….). Ik verwijs graag naar het artikel van Al Fonds van 19/12/16 en de grafiek Eurostoxx50. In 2015 was het zomerdipje 1/10/15, in 2016 heeft men er 2: 10/3/16 en 01/07/16. Dit is toch geen synchroon fenomeen? En vandaar dat er (soms) foute adviezen berekend worden.
Ik herhaal nog eens: als je aan het systeem begint te prutsen, ga je evengoed negatieve effecten krijgen. Als je de koers in het verleden gaat uitmiddelen, dan zijn er ook situaties dat het systeem te traag reageert om een STOP signaal af te geven. En dat is veel erger dan dat het systeem eens een STOP geeft wanneer dat niet nodig was.
De huidige situatie is overigens heel terecht een STOP voor heel wat fondsen en GOGI heeft dat heel snel en accuraat gedetecteerd.
Uiteraard staat het je vrij om een eigen systeem te hanteren dat jij persoonlijk beter vindt. Het is allemaal niet moeilijk om dat zelf te doen.
Het advies STOP/NOGO wordt, volgens mij, soms onterecht gegeven omdat in het verleden (1 jaar terug) er een sterke terugval was van de koers. Dit komt grotendeels door het volatief gedrag van de koersen in het verleden:2015/2016. Voor een bepaald fonds kwam op 1okt2016 een STOP/NOGO en op 1dec2016 een ALLOW/SPREAD, alhoewel de koers (op 1dec2016) wel hoger is. Het was dus beter toch bij te kopen op 1okt2016. Dit komt omdat in de formule van GOGI, de variabele Y1 slechts berekend wordt met fondswaardes van 2 datums: fondswaarde op de meest recente datum (vb 1dec2016) en de fondswaarde 1 jaar terug (vb 1dec2015). Het is voldoende dat er juist een dipje was op 1dec2015 om het advies STOP te geven. Zou het niet beter zijn om het volatief karakter van het verleden wat af te zwakken door te vergelijken met de gemiddelde koers van het verlopen jaar ipv een enkele waarde van 1 jaar terug?
We hebben dergelijke overwegingen in het verleden ook gemaakt en zijn we ooit beginnen prutsen aan de GOGI formule. Toch bleek dat globaal gezien contraproductief en zijn we terug gegaan naar het originele recept. Dat is ook niet onzinnig, gezien er vaak seizoenseffecten optreden. Bijvoorbeeld, in de zomermaanden zie je vaak een dip, daarom is het niet dom om de huidige koersen met exact één jaar terug te vergelijken.
Werkt dit altijd optimaal? Neen, maar vergeet niet dat enkel een STOP een zekere waarde heeft. In het ergste geval sla je eens onterecht enkele maanden over in de loop van meerdere jaren waarover je je instap spreidt. Dat heeft zelden negatieve gevolgen. Sowieso heeft een SPREAD geen enkele betekenis, het is geen signaal dat de koersen al-dan-niet interessant zijn. Een goed instapmoment weet je pas met terugwerkende kracht.
Al onze simulaties die we destijds gemaakt hebben, bewijzen dat dit over een langere periode verbazingwekkend goed werkt. Zo’n systeem teveel bijsturen blijkt soms contraproductief. Net zoals bv. beginnen prutsen aan het maandelijkse bedrag nadat je enkele maanden hebt overgeslagen.
Er staat: “… In het ergste geval sla je eens onterecht enkele maanden over in de loop van meerdere jaren waarover je je instap spreidt….” De werkelijkheid is dat voor ongeveer de helft van alle periodes men een STOP krijgt. Kijk eens naar de formule en doe eens een simulatie. Kijk eens bijvoorbeeld naar BGF Global Allocation A2 EUR (LU0171283459). Veronderstel nu dat ik wil starten op 15/9/2014 met periodiek beleggen (2xper maand). Van de 57 periodes in het recente verleden heb ik 31 STOP periodes (meer dan de helft).
Dat zegt ik ook niet.
De discussie gaat er over dat je soms een STOP krijgt op een moment waarover je zou kunnen discussiëren. Meestal is een STOP echter een heel terecht signaal, zelfs al lijkt dat niet zo. Onze simulaties bewijzen dat je gemiddeld rendement sterk toeneemt t.o.v. iemand die gewoon gespreid belegt.
Ik haal enkel uw woorden aan: “enkele maanden een STOP over meerdere jaren”. Dit is niet correct. Het gaat meer dan enkele maanden…Mijn simulatie wijst uit dat er 54% STOPs aanwezig zijn over een periode van een goed 2 jaar. De resultaten (cijfers) van uw simulaties kan ik hier niet vinden. Ik zal dan zelf maar simulaties uitvoeren en conclusies trekken.
Indien je woorden aanhaalt, moet je dat correct doen. Ik schreef “In het ergste geval sla je eens onterecht enkele maanden over in de loop van meerdere jaren waarover je je instap spreidt”. Ik zeg niets over hoe vaak je een STOP krijgt, enkel dat er soms wel eens een maand kan zijn waar een STOP achteraf gezien niet gerechtvaardigd is.
Ik doe geen enkele uitspraak over hoe vaak je een STOP krijgt, dat is geheel afhankelijk van fonds tot fonds en van de marktomstandigheden. Jij leest echter iets wat ik helemaal niet schrijf en de frequentie is trouwens niet relevant.
Je originele statement (reactie 11) dat een STOP soms onterecht wordt gegeven is slechts heel beperkt waar: de meeste STOP’s dragen bij aan een verhoging van het uiteindelijke rendement.
Ik lees de discussies over spread en stop en denk dat de stops heel terecht en zeer zinvol zijn. Zoals voor aandelen probeer je eerder bij een dip dan een top te kopen. Wat me echter intrigeert is, wanneer krijgt de mixer, flexer…. een spread of stop. Moeten alle fondsen of een bepaald percentage spread of stop krijgen om het geheel een spread of stop toe te kennen. Kan me voorstellen dat héél zelden alle fondsen tegelijjkertijd spread of stop krijgen.
Zie de uitleg hier.
Ik heb de gerelateerde artikelen meermaals gelezen , maar zie geen antwoord hoe men voor het “volledige” fonds, mixer of bv flexer tot een conclusie spread of stop komt. Ik herhaal mijn vraag, gezien men stelt dat de mixer of bv flexer best aangekocht worden als geheel, ik me afvraag of om tot een spread of stop advies te komen ALLE individuele fondsen op spread moeten staan opdat het mixerfonds het advies spread kan krijgen. Het lijkt me moeilijk dat alle individuele fondsen tegelijkertijd hetzelfde advies krijgen
In de uitleg lees je dat we iedere portefeuille bekijken als één geheel, alsof het een echt fonds is. We bekijken daarvan het voortschrijdend gemiddelde zoals we iedere maand opvolgen.
Het is voor mij nog onduidelijk hoe men de “koers” van de Flexer berekent. Is dit de som van de koersen van de onderliggende fondsen (eventueel gedeeld door een konstante)?
We bouwen een virtuele portefeuille die we opvolgen. Ik doe dat in Morningstar en je kan dat ook zelf doen.
Zo’n virtuele portefeuille is nuttig voor tal van zaken, maar ik krijg onder andere het voortschrijdend gemiddelde zonder er iets te moeten voor doen. Vandaar dat ik ook dagelijks de GOGI score kan opvolgen zonder dat mij dat enige moeite kost.
Zou dit zelf eens willen doen! Niet dat ik jullie kennis niet vertrouw maar gewoon om dit eens zelf te doen!
welke kolommen moet ik dan gebruiken bv voor de 1 jaar rendement ( av1 of am 1 ) het ( lange termijnrendement ) ALLOW= (Rendement 1 jaar) < (langetermijn rendement * 0,90)
En als ik de formule ingeef in de Franky of GOGImatic krijg ik niets van cijfers =ALS(OF(AM1<120;AV1<0);”NOSCORE”; ALS(Y1<(AV1*0,90);”ALLOW”;”NOGO”))
De juiste formules worden in de artikels vermeld.
Ik heb de afgelopen week de meeste van jullie artikels betreffende screening van fondsen gelezen. Zeer interessant. Graag kreeg ik ook de paswoorden voor de “gogi” bestanden toegestuurd. Ik heb me hiervoor enkele dagen geleden ingeschreven op de nieuwsbrief, maar tot op heden nog geen code ontvangen (wel al 3 nieuwsbrieven)
Bedankt.
Hoe geraak je eigenlijk aan historische NIW van fondsen die niet door jullie worden opgevolgd? Ik heb er al een paar terug gevonden op de websites van de fondsbeheerders, maar lang niet allemaal. En een mooie tabel met alle NIW door de jaren heen is blijkbaar door de fondsbeheerders niet makkelijk op te stellen en bij te houden…
Als het interessante fondsen zijn, dan hoor ik graag welke. Ik vraag ze de laatste tijd meestal op bij de fondsbeheerders zelf. Dat wil nog niet zeggen dat je ze zal ontvangen. Als ik me niet vergis, zijn de koersen van aandelen op meerdere plaatsen beschikbaar. Ik vind dat dat van fondsen ook zo zou moeten zijn.
Leuk, data mining vermengd met een ponzi game 😉 Een soort van technische analyse, toch ? Hoe bepalen jullie de parameter van het verwachte lange termijn rendement nu de risicovrije rente tegen de nul is geparkeerd ?
Ik vrees dat je op het verkeerde spoor zit en meer van GOGI verwacht dan er inzit. In tegenstelling tot technische analyses die koop- en verkoopsignalen proberen aan te duiden, geeft GOGI alleen aan wanneer je beter niet bijstort. In onze backtesting verbeterde dat het rendement van een gespreide instap. Als je dit jaar gestopt was met bijstorten bij NOGO dan zat je nu niet op verlies zoals sommigen.
Al Fonds ben bezig te lezen zoals je me geschreven heb in een reactie! Maar GOGI Momentum is het verschil tussen percentuele verschil tussen AV1 en Y1, Deze First Eagle Amundi Int AU K € AV1 11% en Y1 8,41 % is momentum -22 %! Hoe kom je daaraan? Vraag gewoon uitleg en het is geen kritiek hé. Bijleren is de boodschap.
AV is het gemiddelde dat het fonds jaarlijks haalt. Y1 is het resultaat van het laatste jaar. Hoeveel % lager is dat resultaat ten opzichte van het gemiddelde. Het laatste jaar lager dan gemiddeld = ALLOW en het laatste jaar hoger dan gemiddelde= NOGO.
AV1L120 zou volgens de handleiding het gemiddelde zijn over 5 jaar of 120 maanden. Zit hier een een klein foutje : het aantal maanden 5 X 12 = 60 of L120 of begrijp ik het verkeerd ? Het systeem lijkt mijns inziens ook sterk op de 200 , 100 en 50 daags lopende gemiddelden die typisch zijn voor aandelen marktindexen en grafieken waarop dan ook signalen zoals RSI en de daarbij horende koop/verkoop triggers worden afgeleid.
Cijfers worden genoteerd per halve maand. Elke maand twee noteringen en dit gedurende 5 jaar = 120 noteringen. (2 x 12 x 5 + 120) Nu kan je iets al snel beoordelen als oude wijn in nieuwe vaten en je daar smalend boven zetten. Je moet toch wel eens ernstig onze GOGI bekijken want onze cijfers gelijken totaal niet op die langlopende gemiddelden en de conclusie die wij daaruit trekken, heb ik ook nog nergens gezien.
Nooit iets bedoeld als oude of nieuwe wijn. Sorry als dat zo overgekomen is. Ok begrepen waar de 120 vandaan komt.
Oorspronkelijk gebruikten we de RSloss als indicator om te verkopen, vervalt dit nu door het GOGI system (want nu krijg je volgens mij net een ALLOW als de waarden drastisch gezakt zijn). Hoe gaan we hiermee om ?
Gespreid instappen ga je niet combineren met een stop loss. Of toch ten minste niet tijdens de periode van instappen. Integendeel, drastisch dalende koersen zijn een grote opportuniteit voor wie gespreid instapt.
De zaak is misschien anders voor super volatiele regio- of themafondsen. Ik denk maar aan Rusland fondsen, die dan uiteindelijk een bodemloos gat zijn geworden.
Maar voor brede fondsen kan je in feite maar hopen dat je tijdens je vastgelegde instapperiode wat koopjesmomenten krijgt.
Is het een idee om je geld dat je maandelijks in je fonds zou steken in tijden van een NOGO “cash” te houden en in het geval van een ALLOW het voorlopig gespaarde geld in je portefeuille te steken? Ik heb het dan in het bijzonder over een keyplan opgebouwd op basis van mixerfondsen. Of breek je daar een bepaald principe van gespreid instappen. Ik besef dat een ALLOW dan nog steeds geen garantie geeft op een goeie prijs en dat je dus plots veel geld investeert aan een slechte prijs. Ik vermoed ook dat NOGO zich een lange tijd kan voordoen? Graag jullie mening hierover.
GOGI is nog altijd gespreid instappen en dat betekent dat je voor een vast bedrag instapt per keer. Dat is ook het principe dat we hanteerden bij alle simulaties die we tot nu toe uitvoerden. Ik heb geen flauw idee wat het geeft als je het geld zou opsparen.
Een ALLOW is inderdaad geen enkele garantie dat je een maand verder niet op -20% staat. Er zijn ook fondsen die jarenlang op NOGO kunnen staan, hoewel we dat met GOGI 2.0 nu wat bijgestuurd hebben zodat dit minder het geval is.
Zouden jullie in de volgende GOGI excel sheet een kolom willen toevoegen (bvb Portefeuille) die we kunnen gebruiken om in één klik de fondsen van de Mixer of Flexer te filteren?
Je kan zelf een kleine excel maken waarin je via de functie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP) die fondsen kan gaan ophalen en bij elkaar zetten.
We willen dit echter niet promoten, omdat we afraden om GOGI toe te passen op de individuele fondsen van de Mixer of Flexer. Binnenkort gaan we dat wel op portefeuilleniveau doen en dat zullen we dan ook op regelmatige basis publiceren.
Eigenlijk zou Morningstar dat moeten opnemen in hun cijfers.
© 2012 - 2020 MijnKapitaal.be
